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量化投资与对冲基金pptx下载

时间:2019-07-21   编辑:admin   点击:73次

        

        

        
        

        丁鹏博士中国1971量化投入学会董事长《量化投入战术与技术》作者《量化投入与对冲基金级数》总编辑CCTV最好者财经特邀嘉宾方正富邦基金公司上级量化战术师机关引见汹涌的简介英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,LTDWWFounterfcom演义的定量投入显著的量化投入的参照系原则相对进项的地核战术:量化对冲紧邻的资产指导模型量化投入与对冲基金级数机关引见汹涌的概述英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,LTDWWFounterfco定量投入的演义显著的:西蒙斯詹姆士·西蒙斯(JamesSimons)是尘世级的算学家亦最体积的对冲基金干才经过大证章基金延续年每年的净付还创建著名的ChermSimons参照系年西蒙斯被国际堆积机师协会评选为年度堆积机师。年他身体的获益艰难亿抵制年他赚了亿抵制年是亿抵制。学算学的也能赚大钱英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,LTDWWFounterfcom演义的定量投入显著的:大卫肖Shaw于年在斯坦福达到博士学位随后在哥伦比亚特区学院计算图表系做先生年头儿立肖博士公司从事于对冲基金事情直到年头指导亿抵制的资产(全球第四大对冲基金)他发现了一点钟探究Lab,英国政治工党(wwwdeshawresearchcom)次要搞计算生物化学成份围绕的超等的计算图表。计算图表奖学金获得者也能赚很多钱。英文前进:pt脚本:aria:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,LTDWWFounterfco定量投入的演义显著的:意为: 上帝与我们同在)·德曼卒业于哥伦比亚特区学院,知道参照系博士学位。。他先前是爱因斯坦。、施罗丁格、李政道等身体的身分大师的弟子年起接合处著名投入堆积高盛大量他插一脚创作了业界普遍地采取的布莱克-德曼-托伊货币利率花样和德曼-卡尼本地新闻动摇率花样于年中选国际堆积机师协会年度堆积机师年当选《风险》注意出类拔萃的人物。学身体的的也能赚大钱英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,LTDWWFounterfco定量投入的演义显著的:RayDalio上世纪年头年仅岁的达里奥被一家从事于转述明智地运用预算事情的公司炒鱿鱼后在一套两居室里发现了桥水公司眼前是尘世最大的对冲基金公司指导的资产约亿抵制在百货商店无遮蔽的的年招引人地亿抵制自年头儿立直到今天PureAlpha基金总共已为投入者获得了亿抵制的进项。赋闲了也可以适合对冲基金干才英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,LTDWWFounterfcom对冲基金:一点钟令人激动的的以为用不着安排、阅世和相干。!英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,LTDWWFounterfco的界说:量化投入就是以交流为根底以战术花样为地核以惯例化惩处为普通的以院子相对进项为目的的投入方法国医VS新医:经外传说投入与定量投入的优势:概率事情的优势(次要是结成对冲:克制人类破产(次要是机具交易)的三大优势:无限制的度局限动力(监控十足百货商店、全制作、全使轮转)优势4:罚款化惩处(运用算法惩处压下对百货商店的殴打)量化投入是投入从诡计走向科学认识的殊途同归机关引见汹涌的量化投入是什么英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom量化投入与病人用的百货商店假说量化投入是半强病人用的百货商店差不多不平常的的receiver 收音机病人用的百货商店弱病人用的百货商店半强病人用的百货商店强病人用的百货商店价钱成玻璃状了地区历史整个交流价钱成玻璃状了整个历史交流价钱成玻璃状了整个空旷交流价钱成玻璃状了整个交流技术剖析病人用的基面剖析病人用的底细音讯或量化剖析病人用的承认剖析普通的均病人用的英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom量化选股量化择时股指助长套利商品助长套利合乎情理套利选择权套利例外套利量化投入是一点钟复杂的学科体系机关引见汹涌的量化投入次要战术英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom仿智交流开掘小波剖析供养用无线电引导机分形参照系随机停止量化投入的参照系原则是同时期的算学参照系机关引见汹涌的量化投入次要参照系英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,LTDWWFounterfcom堆积百货商店的算学界说y=f(x,x,……xn)进入Y是堆积百货商店的动摇(涨跌涨跌幅显示力量概率)Xi为串联决定物英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,应变量大概的成绩的一点钟建议:y=f(翻倒=翻倒>万亿的)=wherY表现涨幅若何停止应变量大概的?人工神经式网络回归英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,LTDWWFounterfcom作为混合物成绩的一点钟建议:y=f(翻倒=翻倒>万亿的)=wher:表现涨表现跌若何停止混合物花样的沉思?决策树贝斯取自父名混合物供养用无线电引导机英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,LTDWWFounterfcom被以为是概率成绩的一点钟建议。:y=f(翻倒=翻倒>万亿的)=wher:表现涨的概率若何计算概率?概率散布随机停止英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,LTDWWFounterfcom被以为是镨成绩的一点钟建议。:涌现右舷的图形时紧邻的的走势是涨同一的跌?若何停止图形镨?分形参照系机具沉思小波剖析同时期的算学参照系在量化投入中大有用武之地英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom《量化投入战术与技术》英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom华尔街的基金采取量化剖析方法(协同基金对冲基金)美国百货商店的惩处量由算法惩处成功量化基金制作从年开端每年指导共有成功的增长跟随中国1971衍生品时期的过来量化投入必然会适合主流的投入理念和剖析参照系机关引见汹涌的量化投入海内的开展英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom从参照系上看能成功相对进项战术次要有两大类:()量化套利惩处战术运用多空对冲治疗体系性风险这么成功低风险的相对进项()百货商店裁决洞穴的惩处比如运用计算图表猛冲、裁决洞穴等(高频惩处)量化投入对冲战术是成功相对进项的地核机关引见汹涌的成功相对进项的战术英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom液体贴现(同时惩处获得佣钱复原)猎物追踪算法(霎时拉升杀跌招引投入者追涨杀跌的方法)天然产生的做市商(运用交流抵达的猛冲差距获得)高频惩处有违犯百货商店正好眼前海内的亦限度局限的靶子机关引见汹涌的高频惩处战术英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,LTDWWFounterfcom裁决:()进步佣金取缔返佣()日开仓量最大手海内的僵硬的接管使得高频惩处缺少壤。更多的是一两天内使碰到某物惩处机关引见汹涌的海内对高频惩处的限度局限英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom希腊字母的第一个字母套利股指助长套利商品助长套利选择权套利合乎情理套利例外套利机关引见汹涌的次要量化对冲战术英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom正向Alpha:构成多头股结成与做空股指助长进项率:构成短期股结成(联系惩处所)选派地核战术:定量选股花样包含:多决定物、作风轮动、来自勤劳的轮换、动量复原、资产流、分歧意图、漂移追踪、圆片参照系代表制作:富国例子宣扬PureAlpha机关引见汹涌的Alpha套利英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom股指助长套利是指运用股指助长百货商店在的非理智的价钱同时插一脚股指助长与股现货商品百货商店惩处以获得差价的行动。股指助长套利分期间现套利跨期套利跨市套利和跨扭伤套利进入期现套利和跨期套利这两种最主流的方法。战术地核:殴打本钱和获利指导代表制作:国泰君安君享量化一副机关引见汹涌的无风险套利股指助长套利英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom与股指助长套利相似物商品助长同一在套利战术在买人或分叉一种助长合约的同时分叉或价格看涨而买入互插的可供选择的事物合约并在某个时期同时将两种合约平仓。商品助长套利次要有四血统型:跨百货商店套利。战术地核:计算仓库栈本钱、现货商品机构基金公司专户先前释放CTA资历AHL(亿一元纸币)机关引见汹涌的商品助长套利基本概念英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom辨别于无风险套利合乎情理套利是运用联系价钱的历史合乎情理控制停止套利是一种风险套利其风险分娩这种历史合乎情理控制在紧邻的时间的长短时期内其中的哪一个持续在。合乎情理套利的次要内容包含:股大副惩处、股指套利、栅栏套利和外币套利。战术地核:协整花样、主身分花样转融通开了过后合乎情理套利的机遇很多机关引见汹涌的合乎情理套利基本概念英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom选择权的优点分娩进项无限制的的同时风险耽搁有穷的这么在很多时分运用选择权来撤职助长停止做空停止套利惩处会比独自的运用助长套利具有更小的风险和高等的的进项率。有很多种套利方法可以运用辨别的选择权结成、替换套利、跨式套利、宽跨式套利、蝴蝶套利与飞鹰套利。战术地核:折溢价率眼前海内还没有机遇机关引见汹涌的选择权套利基本概念英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom算法惩处指的是经过运用计算图表顺序来收回惩处支配的方法。依据多方面的算法惩处中算法的创始的音阶辨别可以把辨别算法惩处分为消极的型算法惩处、创始的算法事务、三类连锁商店算法事务。战术地核:量散布的预测机构眼前的人工操作惩处构成宏大的殴打本钱耽搁机关引见汹涌的算法惩处基本概念英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom例外套利战术是指运用百货商店的缺陷停止的许多的特别引起的套利战术。次要包含:封闭式基金套利、并购套利、定增套利、ETF套利、Lof套利代表制作:博宏数君的定增一副制作机关引见汹涌的例外套利英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom交流:历史剖析交流、历史百货商店交流、历史高频交流、实时交流IT体系:一般构成的剖析平台(供养MATLABSAS等主流剖析器)高频交流的后验平台惩处体系:惯例化惩处模块DAlpha量化对冲惩处体系机关引见汹涌的对冲惩处体系妥协英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,中国1971LTDWWFounterfcom紧邻的资产指导模型:纯制作花样企图地核制作如此一点钟:相对进项一副(创始人Fubon Bridge Water、例子宣扬一副(富国堆积巴克莱基金)、ETF一副(华泰浆果高盛、CTA一副(有一天格AHL)、高获利一副(获特等奖)等收场白:限定分工是紧邻的基金公司的漂移英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,中国1971LTDWWFounterfcom紧邻的资产指导模型:纯资金的报告:优良的指导者很难培育和扣留:FOFTOT、MOM次要公司:OFII系、血管中层部公司、堆积系公司、阳光私募收场白:安排养人才不如买制作英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,中国1971LTDWWFounterfcom紧邻的资产指导模型:连锁商店型成绩:()大而全、小而全的方法不一致经济学原理()本钱高企指导难度系数大代表公司:华夏基金、中国国际信托投资公司联系等这种模型紧邻的会渐渐乏味的主流收场白:优良的指导人是稀缺资源英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom中国1971量化投入学会中国1971量化投入学会(http:qichinaorg)是由量化投入围绕的各当事人插一脚者们自发行为构成的官方非营利机构。学会的主旨是鞭策量化投入与对冲基金探究在中国1971的开展学会以学术运动为次要运动构成以资源分享思惟相撞为次要特征。眼前先前有现在称Beijing上海广东等十两三个地区性帐篷蒸馏器北美洲英国香港等海内帐篷进行过数十次学术交流运动资源分享协同进步英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom量化投入与对冲基金级数由中国1971量化投入学会信誉出品对冲网大富有机智的人恒生电子永安助长现在称Beijing学院等多家机构联盟插一脚最好者批将于月正式出现让我们一齐方式中国1971的堆积以为英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom想要做一名宽客是因可以本身主人命运的三女神!英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom相对进项制作将是紧邻的中国1971的主流漂移(券商基金堆积管保)量化对冲战术是成功相对进项的地核量化投入在中国1971不可限量机关引见汹涌的收场白谢意!英文前进:pt脚本:Arial国文前进:pt脚本:华文细黑首选色:RGB备选色:RGB英文机身:pt子目录表(级):pt脚本:Arial国文机身:pt子目录表(级):pt脚本:华文细黑首选色::RGB备选色:RGB方正富邦基金指导股份有穷的公司FounderFubonFundManagementCo,Ltdwwwfounderffcom

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